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運用R進入程式交易的世界– 交易策略績效回測

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課程目標:

進入程式交易的世界,第一步是做交易策略績效回測,若回測資料不正確,再多 努力也枉然。因此,大數據在回測技術指標中扮演著舉足輕重的地位,可用來分 析歷史資料或預測未來。但是,如果你有一些交易策略,因不會寫程式,而無法 實踐心中想法,是非常可惜的。本課程使用R語言,讀取網路上的金融數據,打 造交易策略績效回測系統,協助各位投資者了解自己的交易策略表現為何。進而 達到進入程式交易的世界。

 

課程資訊
  • 課程時間:2016/7/2(六)
  • 課程地址:台北市
  • 課程天數:1天;上午 9:30 至下午16:50 (中午休息 1 小時)
  • 原價6,000元整 (含上課講義、8小時研習證明與午餐)
    • 早鳥(6月24日前)/舊生:4,800元/人
    • 兩人以上團體: 4,500元/人
    • 四人以上另有優惠請洽專員(02)1234-5678#102 [email protected]
講師介紹
AsiaAnalytics特聘專業講師: 蔡芸琤
  • 資歷
  • 現任:
    • 國立臺灣大學資訊系統訓練班 兼任講師
    • 國立臺灣大學共同教育中心 兼任講師
  • 經歷:
    • 德國馬克斯普朗克科學史研究所 博士前研究員
    • 衍生品估值和風險管理計算跨資產分析服務提供商 Numerix 軟體工程師
    • 中國信託商業銀行衍生性金融商品發展合作研究 協同研究員
  • 學歷
    • 國立臺灣大學 資訊工程研究所 博士
    • 國立臺灣海洋大學 資訊工程研究所 碩士
    • 國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 學士
  • 專攻領域
    • 衍生性商品定價模型、高頻交易、財務數值分析

課程大綱

  • 0900~0915 報到及軟體安裝
  • 0915~1030 認識R語言
  • 1040~1210 使用R語言蒐集金融數據
  • 1220~1330 午餐時間
  • 1330~1500 R Quantmod 套件
  • 1530~1620 淺談交易策略 R-multiples
  • 1620~1640 Q&A; 賦歸

※時間、流程會依現場上課狀況調整,以上僅供參考用。

立即報名

課程內容包含

  • 課程豐富講義
  • 產品折扣
  • 提供午餐
  • 8小時研習證書

適合對象

  • 從事金融交易行為或衍生性金融商品研究者。
  • 商管學院、社會學院。

注意事項:

  • 本課程採預先報名制,達開課人數始開課,將於開課前2週通知學員。
  • 台灣析數資訊保留活動議程及講者修改異動之權利。
  • 本課程為小班制教學,人數有限,請及早報名以免向隅。
  • 本課程須自備筆記型電腦。(資料檔與操作紀錄均可保留)

客 服 中 心

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